September 12th, 2008

darts

совпадение?

недавно обсуждался очень успешный структурный продукт банка КИТ-Финанс, индексируемые депозиты, и лихая игра менеджмента банка с опциями в нерабочее время. Сегодня Ведомости пишут (перепутав, конечно, кое-где + и -, чтобы читатели не расслаблялись) про продажи Китом больших пакетов дешевых пут-опций на индекс РТС как раз перед обвалом. Кит утверждает, что хеджировал позиции. Хотя на сайте других структурных продуктов я не увидел, возможно, он хеджировал какие-то другие большие структурные продукты. Тогда все нормально. Collapse )

Collapse ) Вобщем, если это имело место - то типичная ошибка неопытного торговца опциями без адекватного риск-менеджера над ним.

update: пожалуй, из-под замка вынесу. Если КИТ и рухнет, то из-за Ведомостей, а не меня ;)