Category: техника

Category was added automatically. Read all entries about "техника".

child pic

informed trading, informed writing

Ведомости и Блумберг рекламируют статью двух экономистов, которая якобы доказывает статистическими методами, что перед аннексией Крыма была объемная торговля "информированными" трейдерами. Статья в Блумберге, за авторством Бершидского, просто за пределами добра и зла - достаточно того, что автор не различает "инсайдеров" и "информированных трейдеров", то есть, буквально, не понимает расшифровки главной в исходной статье аббревиатуры VPIN. Статья в Ведомостях написана одним из двух соавторов, так что можно надеяться на адекватный перессказ.

В статье используется техника, изобретенная для анализа высокочастотной торговли. Я в такой торговле далеко не специалист, но пяток-другой статей по теме в разное время читал. Если я правильно понимаю конструкцию, открытие ученых состоит в том, что в какой-то момент во время Крымского кризиса, некоторый индикатор VPIN для индекса русских акций повысился, через несколько дней после этого рынок рухнул. Вывод из этого делается, согласно Блумбергу, что "Russia's Insider Traders Know Putin's Plans", а, согласно Ведомостям, что "Знали о Крыме. Информированные инвесторы перед обвалом рынка в марте 2014-го".

Что же это за индикатор VPIN? Если по-простому, то индикатор на этих данных меряет, на сколько, на каждый миллион проданных и купленных акций, рынок шел вверх или вниз при торговле. Те объемы, на которых рынок шел вниз, считаются "продажами", а те, на которых он шел вверх - "покупками". Когда рынок одинаково часто идет вверх и вниз, то индикатор нулевой. Когда рынок идет подолгу вниз, а потом подолгу наверх (или почти только в одну сторону), то индикатор близок к 1. У индекса РТС он в этот период в основном около 0.35, а в аномальный день - под 0.50. Индекс этот, действительно, используется в академических статьях для измерения доли "информированных игроков". Использование это - довольно противоречивый вопрос. Например, когда, как с российскими данными, "продажи" и "покупки" классифицируются косвенно, через движения рынка в их процессе, а не по полным данным торговых ордеров, то результат часто бывает противоположным тому, что получается из детальных потоков ордеров (с.2).

Но давайте примем, что мера VPIN хороша и показывает долю "информированных" трейдеров. Что за информация имеется в виду? По конструкции, это информация про движение рынка внутри между отдельными интервала по объему, или, в использованной параметризации, между разными 1/50 торгового дня или примерно, в среднем, 15-минутными интервалами. То есть, "информация", которая так выявляется, очень высокочастотная. Типичный пример - знание большого инвестора, ликвидирующего постепенно большой пакет, что он только начал ликвидировать, и еще долго будет продавать кусочками. В такой ситуации маркетмейкер, который купит первую порцию пакета, вероятно, потеряет деньги в течении дня. Однако эта метрика никак не меряет информированность инвесторов про события следующих дней или недель.

То есть, корректно было бы писать заголовки типа "Согласно некоторому косвенному индикатору, за несколько дней до падения рынка, некий инвестор или группа инвесторов, аккуратно продавал или покупал большой пакет русских акций а в предыдущий месяц и следующую неделю, видимо, такого не было". Стоп пресс! Заголовки во всех газетах! :) Кстати, никакого другого научного результата я в статье не увидел.

Вобщем, пока меня в этом не разубедили, мне это кажется одним из худших образцов раздувания дешевой шумихи из экономических "открытий" :(
child pic

и обратно

9 лет назад я обнаружил, что карман под телефон на еще нестарой куртке неадекватно велик. А сейчас на двухлетней лыжной куртке телефонный карман явно рассчитан на что-то типа iPhone 3 и на 5-дюймовом телефоне не застегивается. Диалектический урок оставляю сформулировать читателю.
child pic

Направленный речеподавитель

гениальное изобретение, via marginalrevolution.com. Направленный микрофон + направленный динамик, передающий речь говорящего ему же с маленькой задержкой, парализуют способность к осмысленной речи. Через год станет аппликацией для iPhone и семейная жизнь для мужей разговорчивых жен совершенно преобразится! ;)


child pic

gadgets, lytdybr

***
Керамические кухонные ножи оказались совершенно поразительной вещью. Разница между керамическим ножом и просто острым домашним кухонным стальным примерно такая же, как между острым и тупым стальными ножами. Особенно неожиданна оказалось даже не разница при резке жесткого мяса, а ощущения при резке помидоров или огурцов.

***
Гарминовский новый навигатор nuvi, в целом, удобнее древнего Томтома, которого он сменил: лучше реагирует на нажатия и чуть быстрее. Однако принципиальных прорывов в технологии за почти 4 года не произошло. Про горные дороги навигатор страшно оптимистичен: на корсиканских серпантинах часто нет формальных ограничений скорости, но на 80 км/ч там даже местные джигиты не ездят. Казалось бы, адаптивный алгоритм, который запоминает, как я ехал по таким дорогам в последнюю неделю и переоценивает ожидаемую скорость, довольно простая штука.

Кроме того, когда нужно найти ближайшую заправку или забегаловку, навигатор смотрит на географически ближайшие, а не ближайшие по дороге. Особенно смешно получатся на французских автострадах, где до "ближайшего" ресторанчика в деревне в полукилометре справа надо реально ехать 25 км до развязки а потом еще 30 км обратно по деревенским дорогам. Понятно, что искать ближайший по времени труднее и медленнее, но хоть какую-то эвристику можно было бы имплементировать.

Зато Offline Topo Maps для айпада себя показали блестяще - превращают айпад в отличный навигатор для пеших и велосипедных походов. Последние 200 листов карты кешируются, поэтому прекрасно работает даже в диких местах без GPRS покрытия.

***
В Англии позднее бабье лето, на выходных было под 30. Деревья все равно желтеют, а большой дуб в саду пока только сыпет желудями. В прошлые годы в октябре под ним сидеть с книжкой уже было холодно, так что проблема бомбардировки желудями при порывах ветра обнаружилась только сейчас - по голове получается довольно чувствительно.


child pic

Algodoo

У беплатного пакета 2D физической симуляции Phun появилась платная версия Algodoo. Стоит 16 евро за бессрочную лицензию и неплохо расширяет возможности Phun. В частности, гораздо легче строить механизмы, появилась кое-какая оптика и улучшено трение.



совсем продвинутые симуляции в Algodoo: http://www.youtube.com/watch?v=T-Aplr8nijM


child pic

Braess paradox

говорит, что иногда закрытие некоторых дорог приводит к сокращению среднего времени путешествия для всех или даже к сокращению времени путешествия для каждого участника. То есть, индивидуально оптимальный выбор пути каждым ухудшает жизнь всем.

Идея парадокса - в том, что некоторые "узкие" дороги могут быстро перевезти немного машин, но если по ним поедет больше машин, то они уже будут гораздо медленнее. Если при этом эти дороги останутся чуть быстрее, чем альтернативные "широкие" дороги, то каждый отдельный водитель будет все равно ехать по ним. Поэтому если части водителей не дать ехать по "узким" дорогам", общее время в пути несколько сократится. Пример того, как закрытие дороги Парето-улучшает время (то есть для каждого, а не для всех) чуть-чуть сложнее. Переписывать его из Википедии смысла нет (см, впрочем, комментарии), вот картинка, на которой Т/100 означает, что если по дороге едет Т машин, то каждая проезжает ее за Т/100 минут; всего машин 4,000. дорогу из А в Б оптимально перекрыть.

Парадокс этот предполагает, что водители польностью информированы о дорогах и пробках, что стало более реалистичным с навигаторами и real-time информацией о пробках.

Парадокс подтверждался эмпирически несколько раз, как утверждается, в Штутгарте даже снесли новопостроенную дорогу, которая вызвала пробки. Вот эти люди обсчитали несколько крупных городов и считают, что в Лондоне надо бы закрыть для машин, как я понимаю из карты, Blackfriars road, Gray's Inn Road, и St Martin's Le Grand.

Понятно, что механизм тот же, что в дилемме узников и tragedy of the commons - общий ресурс (незагруженная дорога) портится от слишком интенсивного использования. То есть закрытие части дорог аналогично затруднению проезда к морю, из которого все вылавливают слишком много ничейной рыбы. Очевидно и что введение второй ценовой функции - платности дороги - может парадокс устранить.